Что такое корреляция на Форекс: виды, плюсы и минусы, стратегии заработка
Трейдеры, знающие математику, придумывают индикаторы, чтобы увеличить прибыльность своих сделок. Их технические творения — дело рук практиков. Однако и академики подарили миру полезные статистические инструменты.
Один из них — корреляция Форекс. Новички, прожженные трейдеры и лощенные академики, приглашаю вас в познавательно-практическое исследование роли и места корреляции на рынке Форекс.
Что такое корреляция на Форексе
Например, если коэффициент корреляции между валютными парами USD/EUR и USD/GBP равен единице, это значит, что они связаны положительно сильно, то есть изменяются в стоимости одинаково и одновременно. Если бы нулю, то пары считались бы абсолютно независимыми.
Виды корреляции
Корреляция определяется на интервале от -1 до +1, где -1 — это сильная отрицательная связь, а +1 — сильная положительная.
Рисунок 1. Положительная взаимосвязь.
Рисунок 2. Отрицательная взаимосвязь.
Чеддок помогает ясно охарактеризовать значение коэффициента корреляции.
Рисунок 3.Таблица Чеддока.
Представим теперь, что между золотом и долларом связь отрицательная и эквивалентна -1. Тогда получается, что, если доллар падает, то золото растет, и наоборот.
Корреляция пар на Форексе помогает лучше понять, как движутся активы. Между ними есть что-то связующее, неизвестно наверняка, что именно, но это и неважно, главное — фиксация факта наличия взаимосвязи, будь то положительной или отрицательной.
Плюсы и минусы корреляции
Недостатков больше, но они не перевешивают положительные стороны, потому что могут быть нивелированы при правильном использовании этого инструмента.
Итак, я выделил следующие минусы:
- это лишь взаимосвязь, но не причинно-следственная связь: мы не знаем, какой из активов первичен и приводит в движение зависимый актив в паре;
- на разных временных интервалах корреляция отличается, то есть на 15 минутах связь положительная, а на дневном таймфрейме уже негативная, кроме того, меняется во времени: сегодня есть, завтра уже нет.
Риски
Риск на Форексе, главным образом, сопряжен с непониманием трейдера принципа работы корреляции. Обманчиво просто разглядеть причину и следствие там, где их нет, а также легко спутать периоды. Если убрать этот человеческий фактор, то от корреляции остается лишь ее математически-строгое достоинство, которым нужно распорядиться грамотно.
Где искать корреляции валют
В интернете совершенно бесплатно есть сервисы, на которых рассчитывается этот индикатор для Форекса и удобно подается для восприятия.
Приведу самые лучшие:
- OANDA (https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation): красиво оформлено, есть даже пошаговые алгоритм с формулами, как вывести коэффициент корреляции самому — любителям математики понравится.
- Investing (https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator): идеальная простота, ничего лишнего, при желании там можно найти данные и рассчитать все самому, но об этом чуть позже.
Таблица корреляции
Числа можно заменить на круги или прямоугольники.
Рисунок 4. Таблица корреляции в числах.
Рисунок 5. Таблица корреляции в шариках.
Рисунок 6. Таблица корреляции в прямоугольниках.
Как интерпретировать таблицу форекс-корреляции
Слева сверху указана валютная пара. По отношению к ней рассчитывается коэффициент корреляции валют, помещенных в столбец. Значение взаимосвязи определено также во времени: от часа до одного года. Как видно, на разных таймреймах показатели варьируются, поэтому крайне важно четко понимать, какой период используется для анализа; рынок, как ни крути, — явление фрактальное.
Вам будет интересно Индикатор Laguerre RSI форекс: суть, преимущества, примеры стратегий | Liteforex
Как использовать на практике
Достаточно изучить форекс-матрицу, чтобы понять, как рынки движутся на различных временных промежутках. Получается своего рода общая картина того, что собой представляет Форекс.
Необязательно читать всю таблицу и уже тем более ее зубрить: допустимо зафиксировать связь лишь между торгуемыми трейдером парами.
Возьмем CHF/JPY и AUD/CAD из таблицы. На месячном графике коэффициент корреляции составляет 0,83. Нет смысла их торговать на долгосрочном периоде, нужно выбрать что-то одно.
Как подсчитать корреляцию в эксель
Эта процедура выполняется в несколько этапов.
- Определиться с временным интервалом.
- Далее необходимо найти данные по двум валютным парам, скачать их и открыть в экселе. Здесь нам поможет Investing, там есть история по огромному перечню активов.
- В экселе в два столбца выстроить цены закрытия. Важно, чтобы эти показатели совпадали по датам, иначе бессмыслица получится.
- Нажать левой кнопкой мыши на свободную ячейку, перейти в раздел «формулы», кликнуть «вставить функцию», выбрать PEARSON.
- Занести в первый массив выборку по левому столбцу, во второй массив — по правому.
Рисунок 7. Корреляция в эксель.
Должен заметить, что расчеты коэффициента линейной корреляции на Форексе с помощью экселя выполняются в основном для научных исследований. Экономисты, основываясь на гигантских выборках, пытаются выявить закономерности между рынками, описать их поведение.
Трейдеры же не гонятся за Нобелевской премией. Им нужны деньги, причем без лишних усилий — поэтому им зачастую хватает того, что есть в интернете или торговом терминале.
Примеры корреляции
Рассмотрим на Форексе пары AUD/USD и AUD/JPY на недельном периоде.
Рисунок 8. AUD/USD 1 неделя.
Рисунок 9. AUD/JPY 1 неделя.
Что мы видим? Близняшек. Графики повторяют друг друга весьма точно, потому что коэффициент корреляции между ними равен 0,95. Вот что бывает, когда связь очень сильная. Конечно же, в таких условиях бессмысленно торговать обеими парами (на недельном ТФ).
Вот именно такие крепкие связи нужно находить на Форексе, чтобы отсекать одну из пар-близняшек. В торговой системе не должно быть повторяющихся активов.
Где скачать индикаторы корреляции валютных пар для mt4
На удивление не так уж и много индикаторов корреляции есть для Форекса не только для mt4, но и для других терминалов. Я по опыту знаю, что Ind_Correlation — пожалуй, самый удобный, понятный и используемый.
Рисунок 10. Ind_Correlation.
Анатомия сего индюка проста: красная кривая — значение коэффициента, синяя — его среднеарифметическое.
Расчеты осуществляются на основе:
- валютных пар;
- временного интервала.
Коэффициенты корреляции
В статистике выделяют два вида коэффициентов корреляции — линейные и ранговые.
Выше я распинался о линейном коэффициенте Пирсона, потому что именно он применяется для рынка Форекс. Для него принципиально, чтобы данные совпадали по времени, имели линейную зависимость и были распределены нормально (данные условия Форексом выполняются).
Касательно Кендалла — он нужен для выявления закономерностей при анализе позиций, которые занимают значения переменных в массиве. Например, мы можем построить две выборки: темпы прироста за год по всем металлам и темпы прироста за год по акциям добывающих руды компаний.
Затем ранжировать их значения от минимального к максимальному и обнаружить, что максимальные темпы прироста в первой выборке имеет золото, а во второй — золотодобывающие компании; следом идут, скажем, серебро и серебродобывающие компании и так далее.
Каков же вывод? Ранги имеют связь друг с другом. В данном примере рост цены на золото подстегивает увеличение стоимости акций предприятий, продающих этот металл. В отличие от Пирсона, Кендалла не интересует нормальность распределения и тип связи, только места ранжированных значений (но время тоже важно для логичности трактовки).
Вам будет интересно Неперерисовывающийся индикатор дающий точные точки входа мт4
Применяется ли на Форексе? При желании можно что-то придумать, показатель полезный, с большим и не раскрытым трейдерами потенциалом.
Устранение риска
Довольно теории, пора обратиться к сиюминутной реальности.
В действительности корреляция Пирсона при грамотном вооружении помогает снизить риски на Форексе. Трейдеры, учитывающие взаимосвязь между валютными парами, снижают шанс понести потери.
Удвоение доходов или убытков
Одно из правил мани менеджмента гласит: «Не делайте двойных ставок».
Выше я проиллюстрировал одинаковость хождения двух форекс-пар — AUD/USD и AUD/JPY. Если я решу лонговать первую на недельном ТФ, то для меня будет большой ошибкой лонговать на том же временном интервале вторую, потому что, по сути, нет разницы между ними, я всего лишь удвоил ставку, обманув себя тем, что торгую якобы разными активами.
Диверсификация рисков
Для краткосрочного и среднесрочного трейдеров на Форексе под диверсификацией рисков понимается внесение ими в их торговые листы тех и только тех валютных пар, которые не имеют связи друг с другом. Никакой. Чем ближе к нулю, тем лучше.
Такой подход полностью избавляет от риска двойной ставки.
Долгосрочные коллеги с их большими стопами могут использовать диверсификацию по портфелю, то есть покупку активов с сильной отрицательной взаимосвязью. Но это довольно сложное занятие, требующее глубокого погружения в математические основы теории портфельных инвестиций.
Хеджирование рисков
Например, если коэффициент корреляции между USD/RUB и EUR/USD был бы равен -1, то неверный прогноз относительно падения курса первой пары компенсировался бы снижением на Форексе стоимости второй.
Обычно хеджирование применяют банки и внешнеэкономические компании и делают это с помощью фьючерсов.
Корреляция пробои и ложные пробои
Истинность пробоя на Форексе можно проверить с помощью корреляции.
- Выбираем пары, между которыми наблюдается сильная положительная связь.
- Фиксируем пробой уровня на одной из двух.
- Если вторая не идет в том же направлении, значит, вероятнее всего, прорыв ложный.
Логика здесь простая: две пары имеют высокую позитивную взаимосвязь, следовательно, должны копировать движения друг друга, однако, когда этого не происходит, то у нас появляются опасения по поводу обоснованности ценовых колебаний.
Вам будет интересно Scalper Dream – скальпер и фильтр для краткосрочной торговли
Риск менеджмент
К сожалению или счастью, риск будет всегда, от него никуда не деться. Но, используя корреляцию, трейдер может его снизить за счет поиска закономерностей в своей торговой системе. Например, он выяснит, что за прибыльной сделкой на USD/RUB следует убыточная по EUR/USD.
Такой подход довольно сложен и требует больших мозговых усилий. В своей книге «Математика управления капиталом» Ральф Винс описывает, как правильно применять корреляцию в анализе результативности своих сделок. Лучше него данную затею не объяснит никто, потому что, помимо корреляции, для полноты суждений там применяются и другие матметоды.
Не знать эту технику не беда, однако же владеть ею — значит сэкономить много денег на уклонении от потенциальных убытков.
От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар
Влияет множество факторов, начиная со структуры платежного баланса и заканчивая действиями монетарных властей.
Как вариант, выяснение причин корреляции может пригодиться для ее прогнозирования.
Например, когда рубль был еще тесно связан с ценами на нефть марки BRENT, было возможным с учетом политики Минфина РФ предугадать, что из-за понижения ожидаемой цены в бюджете до 40 долларов за баррель и введения налога на сверхдоходы от торговли этим углеводородом снизится взаимозависимость. Однако такой подход требует познаний в экономике.
Другой вариант — провести в экселе микроисследование на предмет обнаружения взаимосвязи между основными статьями экспорта и национальной валютой, чтобы прогнозировать ее динамику на Форексе.
Скажем, Россия продает на зарубежный рынок в большинстве своем углеводородное сырье и металлы. Следовательно, изменение стоимости на эти товары повлечет за собой колебания на USD/RUB. Наверняка взаимосвязь будет отрицательная: чем дороже нефть и металлы, тем крепче рубль, то есть график USD/RUB будет снижаться.
С математической точки зрения, на итоговое значение коэффициента корреляции оказывают влияние:
- размер выборки;
- таймфрейм.
Корреляция валютных пар по таймфрейму графиков
Еще раз: при использовании корреляции сопоставляем таймфреймы. Рынок на разных временных уровнях отличается. Никто не знает почему, но это и неважно: главное — сознавать сию истину.
Стратегии заработка на корреляции валютных пар
Собирая воедино вышесказанное, я представляю две стратегии:
- определение истинности пробоя;
- торговля на основе взаимосвязи между нацвалютой и товарами из основных статей экспорта страны.
Второе потребует времени на сбор данных и подсчеты, но окупится в будущем. Не запрещено искать в интернете. Но сомневаюсь, что там будут свежие результаты, поэтому лучше все сделать самому и обновлять выборку по мере возможности: рано или поздно торговый баланс России изменится.
Заключение
Корреляция — мощный и недооцененный инструмент на Форексе. При ее грамотном применении прибыльность сделок увеличится.
- это уровень взаимозависимости между двумя валютными парами (или любыми другими активами);
- не означает причинно-следственную связь;
- зависит от таймфрейма;
- полезна для снижения риска совершения двойной ставки;
Я убежден, что трейдеры, включающие статистику в их торговые системы, будут в числе этих редких пяти процентов людей, сумевших остаться в рынке и начать зарабатывать.
https://finans-info.ru/foreks/obzory-indikatorov/korrelyaciya-na-foreks-chto-eto-plyusy-i-minusy-strategii/
